01734nab a2200241uuc4500 1256974 20240202103118.0 110920e20100701 spa 1256974 (OCoLC)820604935 comduadb spa Grajales Correa, Carlos Alexander aut aut 579616 Valor en riesgo para un portafolio con opciones financieras En este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales formulaciones es analizado según las características e hipótesis que se tengan de los portafolios construidos, para lo cual se analizan en detalle la volatilidad y el percentil de la distribución de los cambios en el valor del portafolio, al igual que la volatilidad estocástica en un horizonte de tiempo dado. Para éste fin, se consideran los métodos de varianzas y covarianzas, simulación histórica y simulación Monte Carlo, desde una perspectiva formal y ampliada a portafolios que contienen opciones financieras, estableciendo algoritmos alternativos de cálculo y comparaciones entre los resultados. Valor en riesgo 173714 Movimiento browniano 4032 Opciones (Finanzas) 14195 Simulación de Montecarlo 60760 Perez Ramirez, Fredy Ocaris aut aut 241477 Revista Ingenierías (Medellín) Volumen 09, Número 17, Julio-Diciembre de 2010, 105-118 842886 1692-3324 296206 ARIMP 595537 595537