01747nab a2200241uuc4500001000800000005001700008008004100025035001200066035002100078040001300099041000800112100005600120245006400176520093300240650002801173650003101201650003101232650003801263700005001301773012501351942001001476999001901486125697420240202103118.0110920e20100701                    spa    a1256974  a(OCoLC)820604935  ccomduadb  aspa10aGrajales Correa, Carlos Alexander4auteaut957961610aValor en riesgo para un portafolio con opciones financieras3 aEn este artículo se presentan y aplican diferentes formulaciones matemáticas, exactas y aproximadas, para el cálculo del valor en riesgo (VaR) de algunos portafolios con activos financieros, haciendo especial énfasis en aquellos que contienen opciones financieras. El uso y pertinencia de tales formulaciones es analizado según las características e hipótesis que se tengan de los portafolios construidos, para lo cual se analizan en detalle la volatilidad y el percentil de la distribución de los cambios en el valor del portafolio, al igual que la volatilidad estocástica en un horizonte de tiempo dado. Para éste fin, se consideran los métodos de varianzas y covarianzas, simulación histórica y simulación Monte Carlo, desde una perspectiva formal y ampliada a portafolios que contienen opciones financieras, estableciendo algoritmos alternativos de cálculo y comparaciones entre los resultados.  aValor en riesgo9173714  aMovimiento browniano94032  aOpciones (Finanzas)914195  aSimulación de Montecarlo96076010aPerez Ramirez, Fredy Ocaris4auteaut92414770 tRevista Ingenierías (Medellín)gVolumen 09, Número 17, Julio-Diciembre de 2010, 105-118w842886x1692-33240296206  cARIMP  c595537d595537